Recently, Risk control has become a major concern of the finance industry. Thus simple Gaussian model is not satisfactory anymore and more reliable models for price fluctuations are required. Actually, many adequate tools to deal with these non Gaussian models are being developed now. (derivative pricing, portfolio management, etc...
ВНИМАНИЕ!- На файл установлен пароль: www.portalus.ru
- Размер файла: 68 Кбайт
[ЗАГРУЗИТЬ ФАЙЛ]
Адрес публикации для цитирования:
По международным научным стандартам и по ГОСТу РФ 2003 г. (ГОСТ 7.1-2003, "Библиографическая запись")
Dr. Jean-Philippe Bouchaud, Lecture 1: Theory of Financial Risks: A Physicist's Perspective (Overview) [Электронный ресурс]: электрон. данные. - Москва: Научная цифровая библиотека PORTALUS.RU, 12 октября 2006. - Режим доступа: https://portalus.ru/modules/economics/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1160602860&archive=1480161668&start_from=&ucat=& (свободный доступ). – Дата доступа: 07.09.2024.
По ГОСТу РФ 2008 г. (ГОСТ 7.0.5—2008, "Библиографическая ссылка")
Dr. Jean-Philippe Bouchaud, Lecture 1: Theory of Financial Risks: A Physicist's Perspective (Overview) // Москва: Научная цифровая библиотека PORTALUS.RU. Дата обновления: 12 октября 2006. URL: https://portalus.ru/modules/economics/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1160602860&archive=1480161668&start_from=&ucat=& (дата обращения: 07.09.2024).
Найденный поисковой машиной PORTALUS.RU оригинал публикации (предполагаемый источник):
Dr. Jean-Philippe Bouchaud, Lecture 1: Theory of Financial Risks: A Physicist's Perspective (Overview) / http://www.science-finance.fr.
наверх ↑